El estudio del riesgo es uno de los retos más grandes a los que se enfrentan tanto el sector financiero como el resto de industrias en un mundo globalizado. La volatilidad de los mercados es sin lugar a dudas una herramienta fundamental para mejorar la calidad de nuestras predicciones.

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1. El curso busca preparar a los estudiantes en las siguientes habilidades:

2. Interpretar e implementar los resultados y las diferencias entre predicciones hechas considerando o no la volatilidad.

3. Analizar cuidadosamente las definiciones fundamentales y las hipótesis principales de los modelos tipo ARIMA.

4. Un manejo sólido de las herramientas de visualización y manejo de datos en R.

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Estimaremos el riesgo dada la volatilidad de los datos de las acciones históricas de 5 años de Citigroup Inc, empresa perteneciente al S&P 500. Haremos las predicciones utilizando dos modelos: ARIMA y una combinación entre ARIMA y ARCH.

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Temario

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1. Introducción al curso (60 minutos)

2. Series de tiempo en R (60 minutos)

3. Procesos estocásticos: ARIMA y ARCH (120 minutos)

4. Predicción de la volatilidad (120 minutos)

5. Dudas y discusión (60 minutos)

6. Complementos (120 minutos)